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基金现金头寸很丰裕

发布时间:2021-10-14 19:17:10 阅读: 来源:电磁阀厂家

基金现金头寸很丰裕

基金现金头寸很丰裕 更新时间:2010-7-28 0:06:32   国信证券粗略的估计,仅指数基金配置沪深300,就会对农业银行产生14多亿元的需求,如果考虑银行同质性的需求,以及套利者的需求,估计会超过这个需求。   再过两天,我们才会买农业银行。7月26日上海某基金公司一指数基金经理称。

此前,上海证券交易所和中证指数有限公司宣布,鉴于农业银行于7月15日在上海证券交易所上市后,其A股发行总市值达到7832亿元,进入沪深证券市场前10名,符合大市值IPO快速进入指数的条件,决定农业银行于7月29日进入上证180、上证50、上证超大盘、沪深300、中证100等成份指数。

根据指数编制原则进行估算,编入指数后,农业银行占上证 50指数权重约0.41%,占上证180指数约0.37%,占沪深300指数约0.62%,占中证100指数约0.33%。

而市场上的绝大多数指数基金的投资标的都跟上述指数相关。截至2010年6月30日,A股市场股票型指数基金有66只,其中,以沪深300指数为投资标的基金为16只,关联中证100的指数基金6只,关联上证180的指数基金4只,将上证50指数视为跟踪指数的基金3只。

国信证券粗略的估计,仅指数基金配置沪深300,就会对农业银行产生14多亿元的需求,如果考虑银行同质性的需求,以及套利者的需求,估计会超过这个需求。

此外,广州一基金公司的基金经理认为,市场上还有一部分追求与沪深300行业配置一致的基金则也会买入农业银行,但可能会卖出其他银行股。

若以工商银行、建设银行作为参照公司,截至7月26日收盘,基金持有工商银行市值为131.28亿元、持有建设银行83.23亿元,两行平均被基金持有107亿元。而农行网下基金申购13.5亿股,截至7月26日收盘,所占市值约37.8亿元。这意味着从基金对大盘银行股的配置策略考量,基金还有继续配置的空间。

但从基金公司的现金头寸管理角度,记者采访发现,并没有指数基金为了7月29日的农行配置而选择现在沽出其他个股。

上海一基金公司旗下指数基金的基金经理表示,指数基金最重要的是跟踪误差小,因此不会在农业银行计入指数前几天进行配置调整。但他称,7月28日,他们根据农业银行占指数的权重比例进行调整。

或许是瞅准了指数基金即将入场这一机会,农业银行上市以来,受到资金的追捧。根据统计,截至7月26日收盘,资金净流入该股52.7亿元。

在6月29日,沪指接连击穿2500、2481两大关口,收2427.25点,逼近2400点,指数创近14个月来新低,跌幅4.27%。深圳一基金公司的投资总监就判断,当日的大跌是因为农业银行上市的发行价确定,大大低于此前预估,因此机构为了应对路演的承诺,而沽出股票,尤其是沽出银行股来认购农业银行。

但这一幕很难在光大银行身上发生。

托管在光大银行的基金数量只有10只,二季度末,这10只基金拥有现金29亿元;光大保德信基金公司自身有产品10只,持有现金46.6亿元。

而基金共计拥有现金2678亿元,这意味着仍有2622.4亿元的资金可以用以打新。资金的供给量很大,但光大银行IPO的资金需求量较之农业银行相差也很大。

按照光大银行《招股说明书》,光大银行将发行不超过61亿股。而市场普遍预计的发行价在3.1元左右,其募资额约在190亿元左右。而农业银行首发规模接近700亿元。

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